システマティックエッジ
Peregrine Kapmere は、価格データ、注文帳の深さ、および代替データ ソースを取り込み、履歴パターン マッチングを適用して取引候補を生成します。すべての信号は、実行キューに到達する前に多要素モデルを通過します。
検証方法
各モデルは履歴ウィンドウでトレーニングされ、パラメーターが最終決定される前に、その後の未確認の期間でテストされます。ウィンドウは繰り返し前方にロールされるため、モデルが調整されたのと同じデータで評価されることはありません。これにより、カーブ フィッティングのリスクが軽減されますが、完全に除去されるわけではありません。
過去のパフォーマンスは、シミュレーションであろうと実際であろうと、将来の結果の信頼できる指標ではありません。すべての取引には損失のリスクが伴い、バックテストの結果には、スリッページ、約定レート、および実際の状況では当てはまらない市場への影響に関する仮定が適用されます。 Peregrine Kapmere は特定の結果を保証しません。
ワークフロー
プラットフォームは、設定された市場を継続的にスキャンします。モデルの基準に基づいて候補をフィルタリングし、シグナルが表示される前に、定義されたリスクまたは流動性の範囲外にあるものをすべて破棄します。
すべての候補者は、現在のボラティリティと相関データと照合してクロスチェックされます。生成された条件と一致しなくなったシグナルは自動的に拒否され、古くなった取引や競合する取引が切断されます。
承認された注文は、接続された仲介 API を通じてルーティングされます。コピー＆ペーストの手順や注文パラメータの再入力がないため、手動エラーの一般的な原因が排除されます。
よくある質問
データは継続的に更新され、信号生成は 1 秒未満のサイクルで実行されます。合計の遅延は、会場独自のフィード遅延と Peregrine Kapmere インフラストラクチャへのネットワーク接続によって異なりますが、これらは当社では制御できません。
バックテストでは設定可能なスリッページ仮定が適用されますが、ライブフィルは、特に流動性の低い商品では異なる場合があります。バックテストの仮定に対して実現されたスリッページが記録されるため、ギャップを直接監査できます。
Peregrine Kapmere はサーバー側で実行されます。監視と設定には標準のブロードバンド接続で十分です。ローカルの GPU や専用の取引リグは必要ありません。
階層は、同時に実行できるモデルと資産クラスの数、およびバックテストのための履歴データの深さによって異なります。完全な価格は、使用目的に基づいてオンボーディング中に提供されます。
統合は、ブローカーの利用可能な API とアカウントの実行権限によって異なります。ライブ接続が行われる前に、セットアップ中に特定の仲介業者との互換性を確認します。
セットアップには、データ フィードの接続、検証済みモデルの選択、仲介 API のリンクが含まれます。ほとんどのアカウントは 1 営業日以内に設定されます。
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